418-419 / 568
, שי בצלאל
ניר
וולפר
: מנחה
עמית
שטקל
הנדסת חשמל
למידת מכונה במסחר כמותי
מטרת
הפרויקט
תכנון היא
ופיתוח
אלגוריתם
לניהול
מסחר תיק
בשוק
לשוק ההון
, הביתי
שימקסם
ככל
האפשר
יחס את
הרווח
, לסיכון
יקבל
החלטות
בצורה
רציונלית
ללא
השפעה
רגשית
ויחסוך
לסוחרים
עבודת של רב זמן
מסחר
ידנית
.
מערכת הפרויקט היא מערכת מסחר
-
חצי אוטומטי
,
מבוססת למידת מכונה
,
והיא מורכבת משלושה
חלקים מרכזיים
:
תקשורת נתונים עם הבורסה
,
סריקת מניות ומיצוי מידע
,
בחירת מניות להשקעה
-
( שערוך
שני המרכיבים האחרים
-
טיוב פוזיציות וניהול סיכוני תיק
,
מהווים הצעה לעבודת המשך
שתהפוך את האלגוריתם לתוצר גמור
.)
תרשים הבלוקים
של המערכת
:
האלגוריתם משתמש בניתוח טכני של נתוני עבר בגרף המנייה
,
באמצעות אינדיקטורים טכניים
,
ומוציא
רשימה של מאפיינים שמטרתם לחזות מגמות עתידיות בגרף המנייה
.
מאפיינים אלה מהווים מאפייני
כניסה ותיוג למודל למידת המכונה
.
המודל מאומן במשך פרק זמן מסוים על מספר מניות ולאחר מכן
נבדק על נתונים היסטוריים
(
Backtesting
) ,
כאשר הוא מנסה לזהות נקודות כניסה ויציאה ממניות שיש
בהם את הפוטנציאל הגבוה ביותר לרווח
.
דוגמה לאינדיקטור טכני
(
MACD
) ,
בו השתמשנו בפרויקט
,
שמטרתו לזהות שינויי מגמה בגרף המנייה
:
(
הנקודות המסומנות מייצגות נקודות כניסה עם פוטנציאל גבוה לרווח
.)
התוצר הסופי של פרויקט הוא אלגוריתם מבוסס למידת מכונה המיועד למסחר בשוק ההון
.
התוצר מכיל סימולטור שמבצע
Backtesting
ובודק מה היו ביצועי האלגוריתם אילו היינו מריצים אותו
על נתוני עבר
.
תוצאות הפרויקט
:
דוגמה להרצת סימולציה על שנת המסחר האחרונה עם סט של
20
מניות אקראיות
שנלקחו ממדד נאסד
ק "
100 .
הסכום ההתחלתי הוא
:$ 10,000 .
: תוצאות
מדד שארפ
–
15.313
סטיית התקן
–
11.34%
סכום הכסף הסופי
–
20,363 $
רווח
–
10,363% (
103.6% )
הגרפים המוצגים הם
:
הגרף העליון
-
גרף הכסף שאנו
מחזיקים בכל רגע נתון
כפונקציה של ימי המסחר
.
הגרף התחתון
-
אותו גרף
בהשוואה למניית
SPY
המייצגת תנועתיות כללית
של חלק גדול מאוד מהשוק
האמריקאי
.